El edificio que acoge la colección privada es el antiguo convento de Santa Fe, construido entre los siglos IX y XVIII, con categoría de Bien de Interés Cultural en su condición de Monumento Nacional. La instalación museográfica se articula siguiendo un orden cronológico en el que se aprecia la evolución del arte desde mediados del siglo XIX hasta nuestros días, logrando un escenario ideal para el diálogo del arte moderno y contemporáneo con la arquitectura del edificio (andalusí de los siglos IX-XI, mudéjar del siglo XIII, ampliado y remodelado entre el XVI y el XVIII)